Backtest-Validierung im Algo-Trading: So erkennst du, ob deine Strategie wirklich funktioniert
Auf einen Blick Wer algorithmische Handelsstrategien entwickelt, kennt das Problem: Ein Backtest zeigt beeindruckende Renditen – doch im Live-Trading kollabiert die Strategie. Die Community auf Reddit r/algotrading diskutiert intensiv, wie man Backtests richtig validiert und ob die Ergebnisse überhaupt belastbar sind. Die zentrale Erkenntnis aus der Diskussion mit 21 Kommentaren: Ein einzelner Backtest beweist gar nichts. Validierung ist ein mehrstufiger Prozess aus statistischen Tests, Out-of-Sample-Prüfungen und realitätsnaher Simulation. Wer diesen Prozess überspringt, handelt auf Basis von Zufall – nicht auf Basis einer echten Edge. ...