Makro-Trading-System für den S&P 500 mit kostenlosen Datenquellen: So sieht die Architektur aus
Auf einen Blick Wer glaubt, für ein professionelles makroökonomisches Trading-System seien teure Bloomberg-Terminals oder kostenpflichtige Datenanbieter Pflicht, irrt sich. Ein Reddit-Thread im r/algotrading-Forum zeigt, dass sich ein vollständiges Macro-Trading-System für den S&P 500 (SPX) aus ausschließlich kostenlosen Datenquellen aufbauen lässt. Die Architektur kombiniert sechs öffentliche APIs und Behördendaten — von der Federal Reserve bis zur Chicago Fed — zu einem kohärenten Signal-Framework. Alle sechs genutzten Datenquellen sind kostenlos zugänglich. Der Ansatz eignet sich besonders für quantitative Trader, die makroökonomische Faktoren systematisch in ihre SPX-Strategie einbinden wollen, ohne ein fünfstelliges Daten-Budget zu benötigen. ...