Overfitting im Algo-Trading erkennen: So weißt du wirklich, ob deine Strategie funktioniert
Auf einen Blick Eine der gefährlichsten Fallen im algorithmischen Trading ist die sogenannte Kurvenanpassung – auf Englisch “Overfitting”. Wer seine Strategie nur auf historischen Daten optimiert, bekommt im Backtest traumhafte Ergebnisse, die sich im echten Markt nie wiederholen. Paper Trading allein reicht nicht aus, um dieses Problem zu entlarven. In einer aktiven Reddit-Diskussion im Community-Forum r/algotrading (67 Upvotes, 45 Kommentare) dreht sich alles um genau diese Frage: Welche Methoden gibt es jenseits des Paper Tradings, um eine überangepasste Strategie zu erkennen? Dieser Artikel bündelt die wichtigsten Erkenntnisse, Methoden und Tools, mit denen du deine Algo-Strategie robuster und ehrlicher testen kannst. ...