S&p-500

Auf einen Blick Wer glaubt, für ein professionelles makroökonomisches Trading-System seien teure Bloomberg-Terminals oder kostenpflichtige Datenanbieter Pflicht, irrt sich. Ein Reddit-Thread im r/algotrading-Forum zeigt, dass sich ein vollständiges Macro-Trading-System für den S&P 500 (SPX) aus ausschließlich kostenlosen Datenquellen aufbauen lässt. Die Architektur kombiniert sechs öffentliche APIs und Behördendaten — von der Federal Reserve bis zur Chicago Fed — zu einem kohärenten Signal-Framework. Alle sechs genutzten Datenquellen sind kostenlos zugänglich. Der Ansatz eignet sich besonders für quantitative Trader, die makroökonomische Faktoren systematisch in ihre SPX-Strategie einbinden wollen, ohne ein fünfstelliges Daten-Budget zu benötigen. ...

Auf einen Blick Ein Trader im r/algotrading-Subreddit hat seinen monatlichen Performance-Update geteilt und sorgt damit für erhebliches Aufsehen in der Community: Seit August letzten Jahres – also über einen Zeitraum von etwa sieben Monaten – soll das eingesetzte algorithmische Handelssystem knapp 60% Gewinn erwirtschaftet haben, bei einem maximalen Drawdown von lediglich 5%. Die zentrale Frage, die der Autor selbst stellt, ist eine der meistdiskutierten im algorithmischen Handel: Ist diese Strategie ein echter Kandidat, der den S&P-500-Buy-and-Hold-Ansatz langfristig schlagen kann? Die Reddit-Diskussion mit 44 Kommentaren und 45 Upvotes zeigt, dass die Community gespalten und gleichzeitig fasziniert ist – denn die Kombination aus hoher Rendite und niedrigem Drawdown ist außergewöhnlich. ...