ADX-Indikator optimiert: Ist eine auf 60 Tage kalibrierte Strategie wirklich für den Live-Einsatz tauglich?
Auf einen Blick Der ADX-Indikator (Average Directional Index) gehört seit Jahrzehnten zum Standardrepertoire technischer Trader – doch was passiert, wenn man ihn systematisch auf historische Daten optimiert? Eine aktuelle Diskussion im Subreddit r/algotrading mit dem Titel “Optimized 60-day ADX – legit strategy to use live?” wirft genau diese Frage auf und erhielt 22 Kommentare sowie 10 Upvotes. Das Thema trifft einen wunden Punkt in der Algo-Trading-Community: Wann ist ein backtestetes System robust genug für echtes Kapital? Kurze Antwort: Backtesting auf 60 Tagen ist nahezu garantiert überfittet. Längere Antwort: Es kommt darauf an, was und wie optimiert wurde. Dieser Artikel beleuchtet die technischen Hintergründe, die typischen Fallstricke und gibt einen strukturierten Überblick über die wichtigsten Entscheidungskriterien. ...